Lo primero es que para poder seleccionar un archivo XML con el cheat code editor, deberás haberlo creado antes, ¿y cómo?, pues es fácil puedes usar un programa que se llama Action Replay Code Manager que se conectará a una base de datos dónde podrás elegir los codes que quieras para tus ROMS. Una vez hecho esto se guarda un archivo con extensión XML dentro de las carpetas del Action Replay Code Manager, después seleccionas este archivo desde el Cheat Code Editor y lo guardas como "CHEAT.DAT" o el nombre que corresponda a tu cartucho, no todos son iguales, para DSTT sería por ejemplo "usercheat.dat", otra cosa asegurate de que en las herramientas de Windows no estén ocultos los nombres de extensión, porque sinó el archivo guardado no servirá, y tendrás que renombrarlo manualmente.

Descarga del ActionReplayCodeManager desde us.codejunkies.com

Suerte y Espero haberte sido de ayuda, si no lo consigues avísame. ;)

si quieres exportar un archivo xml para hacerlo dat solo guarda el archivo con la extencion dat o abre una nueva ventana